22 Декабрь 2010

В очередной раз победителем биржевого конкурса "Лучший частный инвестор-2010", который уже много лет проводит биржа РТС с партнерами Forbes, Финам, РБК и Business-FM, стал робот.

Наивысшую доходность показал робот robot_Panda, увеличивший стартовые 50 тысяч до 4 миллионов, что составляет доходность 8026,8%. И этот робот получает еще и приз в 750 тысяч рублей.

Места со второго по пятое в конкурсе заняли также роботы-трейдеры. Вот их имена: robot__HalfBe, robot_aspirant, robot__aluweva, robot_Nash. Они заработали от одного до двух миллионов за три месяца.



Мы уже говорили про этих роботов. Теперь просто скопируем текст из Lenta.ru, которая в свою очередь ссылается на газету The Financial Times:

Рост использования торговых роботов с более агрессивными алгоритмами расчета торговой стратегии привел к усилению волатильности на фондовых рынках до исторических максимумов, пишет газета The Financial Times. Новые торговые алгоритмы используют данные о ценах за последние несколько часов торгов и позволяют быстро совершать сделки на бирже, влияя тем самым на отклонение средней цены.

Как отмечает FT, ранее наиболее популярным алгоритмом являлся VWAP, использовавший данные об объеме торгов и ценах за последние десять и более лет для определения усредненного значения движения рынка. Считается, что если сделка совершается по стоимости ниже значения VWAP, то она является удачной, поскольку в будущем стоимость актива возрастет и он может быть продан по более высокой цене.

Использование агрессивных торговых алгоритмов, учитывающих движение цен только за последние часы торгов, зачастую приводит к тому, что торговые роботы начинают активно продавать или покупать ценные бумаги в зависимости от кратковременного изменения цены. В условиях финансового кризиса, когда в ходе торговой сессии цены могут сильно изменяться, такая тактика может приводить к «раскачиванию» рынка и ещё большим изменениям стоимости биржевых инструментов.

Отчасти, использование торговых роботов с агрессивными алгоритмами привело к резкому росту рассчитываемого Чикагской фондовой биржей индекса волатильности рынка VIX. В октябре, когда происходило одно из наиболее значительных снижений котировок на фондовых биржах, значение индекса увеличилось до 89,53 пункта. Это было показателем одновременно и паники инвесторов, и «расшатанности» рынка.

5 декабря 2008 года значение VIX составило 63,64 пункта, что говорит о сохраняющейся неуверенности инвесторов. Год назад минимальное значение индекса составляло 15,82 пункта.

Напомним, что в конце сентября — октябре 2008 года колебания значений одного лишь индекса широкого рынка S&P 500 в США в ходе одной торговой сессии достигали 5–10 процентов в обе стороны. Причиной этому послужило банкротство американских банков Lehman Brothers и Washington Mutual, национализация нескольких финансовых организаций Европы, а также приянтие правительством США «плана Полсона» по поддержке экономики 700 миллиардами долларов.

По данным бывшего инвестиционного банка Goldman Sachs, объем сделок, совершаемых клиентами и трейдерами банка с использованием торговых алгоритмов, достигает 15 процентов от общего объема сделок.



Конкурс роботов трейдеров на биржеВ понедельник стартует очередной биржевой конкурс “Лучший частный инвестор 2008 года“, проводимый Фондовой биржей РТС.

Призовой фонд конкурса – ровно 1 миллион рублей, не считая чистого навара с биржевых операций. Среди номинаций конечно же имеется Лучший робот трейдер, ведь и на конкурсе в прошлом году киборги показали себя отлично, причем они действовали особенно успешно при волатильном и падающем рынке, а сейчас мировые биржи как раз находится в крутом пике.

Роботы вообще более приспособлены к рациональным действиям в нестандартных ситуациях. Мы как и в прошлом году будем внимательно следить за игрой киборгов на бирже. Интересно, увидим ли мы снова в призерах прошлогодних фаворитов – робота Кипу и робота Григория?